Autorzy w kompleksowy sposób spojrzeli na problematykę ryzyka, prezentując jego istotę i klasyfikację, metody pomiaru i szacowania, międzynarodowe standardy i regulacje nadzorcze (głównie Bazylea 2 i Bazylea 3), najważniejsze aspekty organizacji procesu zarządzania ryzykiem, źródła i bazy danych, a także w szerokim zakresie metody stosowane do oceny ryzyka (kredytowego, struktury bilansu, rynkowego oraz operacyjnego). Podsumowaniem jest rozdział dotyczący zintegrowanej oceny ryzyka i efektywności działalności banku. W Aneksie zaprezentowano najczęściej wykorzystywane koncepcje wyceny instrumentów finansowych.Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego * 1.1.Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 1.2.Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 1.3.Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski) * 1.3.1.Wartość zagrożona (VaR) * 1.3.2.Alternatywne miary ryzyka * 1.3.3.Metody szacowania ryzyka * 1.4.Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski) * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem * (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) * 2.1.Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach * 2.2.Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem * 2.2.1.Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności * 2.2.2.Współczynnik dźwigni * 2.2.3.Współczynniki płynności * 2.2.4.Bufory kapitałowe * 2.3.Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku * (Małgorzata Iwanicz-Drozdow.ska) * 3.1.Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem * 3.2.System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej * 3.3.Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem * kredytowym i operacyjnym * 4.1.Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski) * 4.2.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego * (Waldemar Rogowski) * 4.2.1.Źródła informacji * 4.2.2.Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym * 4.2.3.Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji * 4.2.4.Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej * w Polsce * 4.2.5.Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji * 4.3.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego * (Mateusz Górnisiewicz) * 4.3.1.Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres * 4.3.2.Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych * 4.3.3.Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk) * 5.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 5.1.1.Pojęcie ryzyka kredytowego * 5.1.2.Czynniki ryzyka kredytowego * 5.1.3.Parametry ryzyka kredytowego * 5.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta * instytucjonalnego * 5.2.1.Zdolność kredytowa * 5.2.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego * 5.2.3.Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego * 5.3.Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie * wybranych modeli * 5.3.1.Modele credit scoring * 5.3.2.Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe * 5.3.3.Modele portfelowe ryzyka kredytowego * 5.4.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności * kredytowej * 5.4.1.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym * 5.4.2.Procykliczność działalności kredytowej * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak) * 6.1.Ryzyko płynności * 6.1.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 6.1.2.Metody pomiaru ryzyka płynności * 6.1.3.Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów * 6.2.Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej * 6.2.1.Istota ryzyka stopy procentowej * 6.2.2.Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej * 6.2.3.Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej * i przykłady błędów * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibiliografia * Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmiełewski) * 7.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka * 7.1.1.Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka * 7.1.2.Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka * 7.2.Pomiar ryzyka rynkowego * 7.2.1.Metody szacowania ryzyka rynkowego * 7.2.2.Testowanie wsteczne modeli * 7.2.3.Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego * 7.3.Nadzorcze wymogi kapitałowe * 7.4.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym * 7.5.Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbankówska-Bąk) * 8.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego * 8.2.Dane wewnętrzne i zewnętrzne * 8.3.Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego * 8.4.Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego * 8.5.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym * 8.6.Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku * (Iwona Schab) * 9.1.Kapitał ekonomiczny * 9.1.1.Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego * 9.1.2.Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk * 9.1.3.Agregacja kapitału ekonomicznego * 9.2.Pomiar wyników działalności banku * 9.3.Alokacja kapitału * 9.4.Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka * 9.5.Testy warunków skrajnych * Kluczowe hasła * Pytania kontrolne * Bibliografia * ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych * (Tomasz Chmielewski) * 1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji * 2.Krzywa dochodowości i stopy terminowe * 3.Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową * 3.1.FRA (forward ratę agreement) * 3.2.IRS (interest ratę swap) * 3.3.FX swap * 3.4.CIRS (currency interest rate swap) * 4.Transakcje futures i forward * 5.Opcje