Wiesław Żółtkowski jest bankowym ekspertem i menedżerem z dużym doświadczeniem praktycznym. Pracował w Departamencie Polityki Pienieżnej NBP, potem pełnił kierownicze stanowiska w kilku bankach. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu BOŚ SA, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Przewodniczył komitetom kredytowym, wdrażał systemy ratingowe i Nową Umowę Kapitałową, tworzył procedury kredytowe. Od 2006 roku zajmuje sie własną działalnością doradczą, prowadzi szkolenia, projekty w bankach angażujac sie w pomoc bankom spółdzielczym i mniejszym bankom komercyjnym.

Rozdział 1. Czym jest ryzyko bankowe? * 1.1. Wprowadzenie * 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania * 1.3. Jak podejmować działania obarczone ryzykiem? * 1.4. Polskie doświadczenia * l .5. Obecne wyzwania * Rozdział 2. Rodzaje ryzyka bankowego * 2.1. Klasyfikacja ryzyka * 2.2. Zarządzanie ryzykiem * Rozdział 3. Geneza Nowej Umowy Kapitałowej * 3.1. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego * 3.2. Umowa Kapitałowa Basel I * 3.3. Umowa Kapitałowa Basel II * 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce * Rozdział 4. Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji * 4.1. Jakie zadania stoją przed bankami? * 4.2. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Jak to zrobić? * 4.3. Inaczej w bankach spółdzielczych * 4.4. Niektóre problemy zarządzania * 4.5. Planowanie procesu wprowadzania zmian * 4.6. System zarządzania bankiem * 4.7. Zakres ICAAP * 4.8. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko * Rozdział 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego * 5.1. Szczególny charakter instytucji bankowej * 5.2. Ryzyko działalności bankowej * 5.3. Minimalny poziom kapitału * 5.4. Praktyczne uwarunkowania procesu obliczania kapitału regulacyjnego * 5.5. Bank otwarty * Rozdział 6. Ryzyko kredytowe * 6.1. Czym jest kredyt? * 6.2. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego * 6.3. Metoda standardowa * 6.3.1. Klasy ekspozycji * 6.3.2. Procentowe wagi ryzyka * 6.3.3. Obliczanie wymogu kapitałowego * 6.4. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) * 6.4.1. Uwagi ogólne * 6.4.2. Klasy ekspozycji * 6.4.3. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem * 6.4.4. Stosowanie wobec przedsiębiorstw i instytucji parametrów do obliczania oczekiwanej straty * 6.4.5. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych parametrów do obliczania oczekiwanej straty * 6.5. Modele ratingowe * 6.5.1. Ogólne zasady * 6.5.2. Ekspozycje wobec przedsiębiorców * 6.5.3. Ekspozycje detaliczne * 6.5.4. Skala ratingu dla całego portfela kredytowego * 6.5.5. Wymagania dotyczące danych * 6.5.6. Działania prowadzące do wdrożenia metody wewnętrznych ratingów * 6.5.7. Zarządzanie portfelem kredytowym * 6.5.8. Minimalny zakres informacji o ryzyku kredytowym * 6.6. Organizacja procesu kredytowego * 6.7. Testy warunków skrajnych * 6.8. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego * Rozdział 7. Techniki redukcji ryzyka kredytowego * 7.1. Tradycyjne podejście do ograniczania ryzyka kredytowego * 7.2. Ryzyko rezydualne * 7.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów * Rozdział 8. Ryzyko rynkowe * 8.1. Czym jest ryzyko rynkowe? * 8.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym * 8.3. Metody mierzenia ryzyka rynkowego * 8.4. Ryzyko walutowe * 8.4.1. Pozycje w walucie i wymiana walut * 8.4.2. Obliczanie wymogu kapitałowego * 8.5. Ryzyko cen towarów * 8.6. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych * 8.7. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych * 8.8. Ryzyko ogólne stóp procentowych * 8.8.1. Uwagi ogólne * 8.8.2. Metody obliczania wymogu kapitałowego * 8.9. Metoda wartości zagrożonej w badaniu ryzyka rynkowego * 8.9.1. Czym jest metoda wartości zagrożonej? * 8.9.2. Obowiązki banku * 8.9.3. Wymóg kapitałowy * Rozdział 9. Inne rodzaje ryzyka Filaru I objęte wymogiem kapitałowym * 9.1. Uwagi ogólne * 9.2. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta * 9.3. Limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań * 9.4. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej. * Rozdział 10. Ryzyko operacyjne * 10.1. Zakres ryzyka * 10.2. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego * 10.3. Metoda podstawowego wskaźnika a * 10.4. Metoda standardowa j8 * 10.5. Dobre praktyki w zarządzaniu i nadzorze ryzykiem operacyjnym * 10.6. Zaawansowane metody pomiaru (AMA) * Rozdział 11. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar II * 11.1. Uwagi ogólne * 11.2. Podejście do modeli ryzyka Filaru II * 11.3. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym * 11.3.1. Kto określa nowe zasady? * 11.3.2. Zasada proporcjonalności * 11.3.3. Zasada odpowiedzialności * 11.3.4. Nowe ramy funkcjonowania nadzoru bankowego * 11.3.5. Wymóg kapitału wewnętrznego na poziomie Filaru II * 11.4. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP) * 11.4.1. System zarządzania bankiem * 11.4.2. Metody opracowania ICAAP * Rozdział 12. Ryzyko koncentracji * 12.1. Uwagi ogólne * 12.2. Limity koncentracji wynikające z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe * 12.3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji według własnych modeli banku * 12.3.1. Uwagi ogólne * 12.3.2. Ryzyko branży * 12.3.3. Ryzyko wynikające z ekspozycji kredytowych w jednakowym instrumencie finansowym * 12.3.4. Ryzyko zaangażowania wobec podmiotów z tego samego regionu geograficznego * 12.3.5. Ryzyko jednorodnego zabezpieczenia * 12.3.6. Ryzyko zaangażowań w jednej walucie * 12.3.7. Uwagi o ryzyku koncentracji portfela kredytowego * 12.4. Efekt dywersyfikacji, jako miara skutków koncentracji * 12.4.1. Czym jest dywersyfikacja? * 12.4.2. Korzyści rozproszenia * 12.4.3. Potrzebne dane * 12.5. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych * 12.5.1. Jakich danych brakuje najczęściej * 12.5.2. Metoda historyczno-ekspercka * 12.5.3. Ryzyko koncentracji na poziomie sprawozdań skonsolidowanych * 12.6. Testowanie warunków skrajnych * 12.7. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji. * Rozdział 13. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej * 13.1. Uwagi ogólne * 13.2. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym * 13.2.1. Warunki tworzenia modeli * 13.2.2. Rynkowa cena pieniądza * 13.2.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej * 13.3. Testy warunków skrajnych * 13.3.1. Wymagania dla przeprowadzania testów * 13.3.2. Obliczania zmienności wyniku finansowego * 13.4. Obliczanie zmienności rynkowej wartości kapitału własnego * 13.5. Metoda elastyczności stopy procentowej * 13.6. Ryzyko opcji klienta * Rozdział 14. Ryzyko płynności * 14.1. Czy potrzebne są regulacje nadzorcze? * 14.2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności * 14.3. Obliczanie luki niedopasowania (GAP) * 14.4. Ranking płynności * 14.5. Planowanie * 14.6. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową * 14.7. Testowanie warunków skrajnych * 14.8. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego. * Rozdział 15. Testowanie warunków skrajnych * Rozdział 16. Inne rodzaje ryzyka * Rozdział 17. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej * Rozdział 18. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III