Value at risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Książka

W koszyku

oceń

Value at risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego / Grzegorz Mentel. - Wydanie II. - Warszawa : CeDeWu, 2024. - 205 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Mentel Grzegorz Autor

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Sąd Giełdowy (Giełda Papierów Wartościowych) Ryzyko finansowe Zarządzanie ryzykiem Symulacja Analiza finansowa Rynek kapitałowy

Gatunek

Monografia Raport z badań

Dziedzina i ujęcie

Zarządzanie i marketing Gospodarka, ekonomia, finanse

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m. in.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, - przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe. Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego. Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych. [opis wydawcy].

zob. w.bibliotece.pl

Status dostępności:

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59192 (1 egz.)

Kaucja: 0,00 zł

Strefa uwag:

Uwaga dotycząca bibliografii

Bibliografia na stronach 203-205.